* TP de séries temporelles sous Stata 2023
* Etude d'une série d'indice de prix à la production (ppi)
* Série trimestrielle de 1960 à 2002 


* Fermeture des fichiers et bases précédemments ouverts
clear all
set more off

* Adapter le chemin du repertoire dans lequel se trouve la base de données
* Chargement de la base donneées de travail 
use C:\Users\User\Downloads\timeseries_ppi


* Définition des variables d'intérêt
global ylist ppi 
global dylist d.ppi
global time t
global lags 40


* Description des variables
describe $time $ylist
summarize $time $ylist
summarize $time $ylist, detail

* Définition sous le format time series 
tset $time 
*tset $time, quarterly
*gen time=_n


* Représentation graphique des variables
twoway (tsline $ylist)
twoway (tsline d.$ylist)

*twoway line $ylist $time 
*twoway line d.$ylist $time 

* Test de Dickey-Fuller
dfuller $ylist, drift regress lags(0)
regress d.$ylist l.$ylist

dfuller $ylist, trend regress lags(0)
* dfuller $ylist, regress lags(2)

* test de Dickey-Fuller sur la variable différenciée
dfuller d.$ylist, drift regress lags(0)
regress d.$dylist l.$dylist

dfuller d.$ylist, trend regress lags(0)
* dfuller d.$ylist, regress lags(0)

* Correlogram, ACF, and PACF sur la variable à niveau
corrgram $ylist
ac $ylist
pac $ylist

* Correlogram, ACF, and PACF sur la variable différenciée
corrgram d.$ylist
ac d.$ylist
pac d.$ylist

* ARIMA models sur la série à niveau

* ARIMA(1,0,0) or AR(1)
arima $ylist, arima(1,0,0)

* ARIMA(2,0,0) or AR(2)
arima $ylist, arima(2,0,0)

* ARIMA(0,0,1) or MA(1)
arima $ylist, arima(0,0,1)

* ARIMA(1,0,1) or AR(1) MA(1)
arima $ylist, arima(1,0,1)

* ARIMA models sur la série différenciée
arima $ylist, arima(1,1,0) 
* arima d.$ylist, arima(1,0,0) 
arima $ylist, arima(0,1,1)
arima $ylist, arima(1,1,1)
arima $ylist, arima(1,1,3)
arima $ylist, arima(2,1,3)

* Critères d'informations
* AIC and BIC for model fit
arima $ylist, arima(1,1,1)
estat ic
arima $ylist, arima(2,1,3)
estat ic

* Recherche de la stabilité pour statuer
estat aroots